Ο Νέσμπε γεννήθηκε και ζει στο Όσλο, αλλά μεγάλωσε στο Μόλντε. Ξεκίνησε την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής αλλά διακόπηκε ξαφνικά όταν έπαθε ρήξη χιαστών και στα δύο γόνατα στα δεκαοχτώ του. Αποφοίτησε από τη νορβηγική Οικονομική Σχολή με πτυχίο στα Οικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Άρχισε να εργάζεται ως χρηµατιστής, ενώ τα βράδια έπαιζε µε το ροκ συγκρότηµά του, τους Di Derre. Όταν ένας εκδότης τού ζήτησε να γράψει τις εµπειρίες του από τις περιοδείες µε το συγκρότηµά του, ο Nesbo κατέληξε να γράφει το πρώτο αστυνοµικό µυθιστόρηµα της σειράς Χάρι Χόλε, τη Νυχτερίδα. Είναι κυρίως διάσημος για τα αστυνομικά μυθιστορήματα του με βασικό πρωταγωνιστή τον ντετέκτιβ Χάρι Χόλε.
Το 2011 κυκλοφόρησε η ταινία Κυνηγοί κεφαλών βασισμένο στο μυθιστόρημα του Hodejegerne (The Headhunters).
